Tidak ada Data DosenTidak ada Data DosenASTRID AYU RAHMATIKA2024-05-212024-05-212013-07-12https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120110090018ABSTRAK “PENGARUH RENTABILITAS, PERMODALAN, RISIKO LIKUIDITAS, RISIKO KREDIT, DAN RISIKO PASAR TERHADAP RETURN SAHAM” (STUDI KASUS PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Rentabilitas, Permodalan, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, dan Risiko Pasar terhadap perilaku investor dalam pasar modal yang diukur dengan return saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012. Sampel dipilih menggunakan metode puposive sampling sehingga diperoleh 31 sampel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Perilaku investor yang ditunjukkan dengan return saham diukur dengan menggunakan metode event study, event window yang digunakan adalah lima hari sebelum dan sesudah tanggal penerbitan laporan keuangan triwulan. Analisis data menggunakan analisis jalur. Data diperoleh melalui laporan keuangan triwulan Bank dan harga saham harian dari Yahoo Finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham. Pengujian secara parsial atau uji T menunjukkan bahwa hanya Rentabilitas dan Permodalan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham, sedangkan Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, dan Risiko Pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Kata Kunci : ROA, CAR, LDR, NPL, Beta, Return Saham, Event Study.ROACARLDR