Lienda NoviyantiAchmad Zanbar SolehSARAH NABILA2024-05-202024-05-202016-06-01https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610120084Aktivitas penyedia layanan pinjam-meminjam pada perbankan atau layanan kredit memiliki potensi risiko kerugian terhadap bank. Potensi kerugian berasal dari debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi yang terus bergerak secara tidak pasti dan terjadi shocks. Pendeteksian kerugian bank akibat debitur macet tersebut dapat diperoleh dari nilai probability of default (PD). Penerapan teknik stress testing menggunakan pendekatan analisis VECM pada nilai kerugian akibat pergerakan makro ekonomi yang bergerak dinamis memberikan pengaruh simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat data tidak stasioner yang menghasilkan Model VECM paling tidak maksimal 2 yang berkointegrasi. Nilai peluang kegagalan yang terjadi pada Bulan Januari 2016 diperoleh sebesar 15.7% akibat dari kondisi shocks makro ekonomi yang dapat dilihat dari nilai impulse respon dan nilai error variance decomposition sebagai persentase setiap shocks mempengaruhi variabel endogen.Probabilitas kegagalanStress TestingVector Error Correction Model (VECM)