Statistika Terapan (S2)

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Estimasi Loss Reserve menggunakan metode Double Chain Ladder
(2018-01-16) ANNISA LESTARI; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh
Salah satu permasalahan dalam manajemen asuransi yaitu menetapkan total agregat klaim yang harus dipersiapkan dalam menanggulangi klaim-klaim yang telah terjadi dan dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian disebut RBNS/Reported But Not Settled dan klaim-klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan disebut IBNR/Incurred But Not Reported. Durasi waktu yang ditimbulkan dari proses penyelesaian klaim berdampak kepada perusahaan asuransi dalam menganggarkan dana guna memperlancar proses pembayaran klaim. Dalam prakteknya, Perusahaan asuransi mengumpulkan klaim-klaim menjadi besar klaim agregat dan banyak pelaporan klaim agregat berdasarkan periode klaim dan periode penyelesaian klaim (development), sehingga menghasilkan nilai estimasi besar klaim agregat untuk periode mendatang disebut loss reserve. Metode yang banyak digunakan dalam mengestimasi loss reserve yaitu metode Chain Ladder (CL). Dalam menanggulangi kekurangan pada metode CL, peneliti menggunakan metode Double Chain Ladder (DCL) dalam mengestimasi loss reserve. Selanjutnya, peneliti melakukan resampling satu dataset klaim menggunakan metode bootstrap menghasilkan sejumlah sampel bootstrap sehingga dapat mengestimasi rata-rata, prediksi error serta quantiles yang menggambarkan distribusi dari loss reserve.