Statistika Terapan (S2)

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Metode General Regression Neural Network
(2018-08-08) ARIANE YUSTISIANI MUTMAINAH; Zulhanif; Jadi Suprijadi
Peramalan IHSG menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi karena peramalan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian dan menjadi gambaran kinerja pasar modal di Indonesia. Berdasarkan hasil uji linearitas melalui Ramsey RESET Test diperoleh hasil bahwa data IHSG berpola non linear, sehingga metode konvensional ARIMA kurang tepat digunakan dalam peramalan IHSG yang berpola non linear. Metode alternatif yang dapat digunakan untuk meramalkan IHSG yang berpola non linear adalah dengan menggunakan metode General Regression Neural Network (GRNN). Dalam penelitian ini digunakan data time series IHSG dari periode Januari 2014 sampai dengan April 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh model GRNN (1-842-2-1) dengan nilai spread = 0,001 menjadi model terbaik dalam meramalkan data IHSG untuk satu minggu ke depan. Disamping itu, hasil peramalan data IHSG dengan model GRNN memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 99,62%.