Browsing by Author "NURMALA HANDAYANI"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Risiko pada Klaim Asuransi Jiwa Menggunakan Expected Shortfall dengan Metode Generalized Extreme Value
    (2023-02-23) NURMALA HANDAYANI; Hasna Afifah Rusyda; Lienda Noviyanti
    PT Asuransi Jiwa XYZ merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berfokus pada produk asuransi jiwa di Indonesia. Dalam usaha mengendalikan risiko dan terhindar dari kerugian akibat risiko asuransi, perlu dilakukan estimasi terhadap risiko asuransi. Salah satu metode dalam mengestimasi risiko adalah Extreme Value Theory (EVT), yaitu metode yang mengestimasi risiko akibat nilai klaim ekstrim. Metode EVT digunakan untuk mengestimasi risiko asuransi PT Asuransi Jiwa XYZ pada penelitian ini karena data total klaim produk asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa XYZ menunjukkan adanya bentuk heavy-tailed. Pada penelitian ini, digunakan data total klaim yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa XYZ per minggu untuk periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Identifikasi nilai ekstrim pada data dilakukan dengan pendekatan Block Maxima (BM) denganblok kuartal. Setelah dilakukan uji kesesuaian distribusi, parameter distribusi Generalized Extreme Value (GEV) diestimasi menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Selanjutnya, estimasi risiko dihitung menggunakan metode Expected Shortfall (ES) berdasarkan distribusi GEV. Tahapan terakhir pada penelitian ini adalah backtesting dengan PoF Test untuk memguji keakuratan hasil estimasi dan didapat estimasi risiko total klaim akibat nilai klaim ekstrim dalam satu minggu dengan pendekatan BM blok kuartal adalah sebesar Rp16.939.167.560,00 dengan batas toleransi risiko 5%.