Statistika Terapan (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/273

Browse

Browsing Statistika Terapan (S2) by Subject "Analisis Data Deret Waktu"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Gaussian Mixture Vector Autoregression (GMVAR) untuk Pemodelan Nilai Tukar USD/IDR dan Tingkat Inflasi di Indonesia
    (2020-01-14) DEVA APRIANI NURUL HUDA; Lienda Noviyanti; Soemartini
    Di dalam makroekonomi, inflasi dan nilai tukar mata uang merupakan variabel yang penting dan sering dijadikan patokan kemampuan ekonomi suatu wilayah atau negara. Studi mengenai pengaruh inflasi terhadap nilai tukar rupiah telah beberapa kali menjadi perhatian peneliti, namun dalam penelitian ini ingin diketahui pengaruh inflasi dan nilai tukar rupiah di masa lampau terhadap masing-masing variabel tersebut. Model Gaussian Mixture Vector Autoregression (GMVAR) merupakan model vektor autoregresi nonlinier yang dapat digunakan untuk menganalisis data deret waktu yang menunjukkan perilaku yang berubah-ubah mengikuti perubahan kondisi perekonomian. Secara teoritis, metode ini mampu membangun kestasioneran dan ergodisitas dari proses stokastik model dan menghasilkan hasil yang eksplisit. Penelitian ini melibatkan data tingkat inflasi di Indonesia dan nilai tukar USD/IDR periode Januari 2006 hingga November 2019. Data dibagi menjadi dua, yaitu untuk pemodelan pada periode 2006-2008 dan untuk melihat akurasi peramalan pada periode Januari-November 2019. Pada tiap variabel dilakukan uji perubahan struktural secara parsial kemudian dimodelkan dengan model GMVAR dan dievaluasi dengan ukuran Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia dan nilai tukar USD/IDR memiliki perubahan struktur dalam datanya dan keduanya saling mempengaruhi. Berdasarkan nilai MAPE yang diperoleh, pemodelan GMVAR(2,3) dianggap mampu menghasilkan peramalan yang sangat baik.