Analisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Metode Constant Correlation Model

Simple item page
dc.contributor.advisorAnna Chadidjah
dc.contributor.advisorAchmad Zanbar Soleh
dc.contributor.authorSARAH INDIRA
dc.date.accessioned2024-05-20T02:49:59Z
dc.date.available2024-05-20T02:49:59Z
dc.date.issued2019-01-09
dc.description.abstractDiversifikasi risiko merupakan salah satu strategi dalam berinvestasi, dimana konsep yang umum dilakukan adalah portofolio. Keterlibatan indeks pasar tidak dapat terlepas dalam pembentukan portofolio optimal. Metode Single Index Model (SIM) digunakan dalam proses diversifikasi apabila terdapat kecenderungan bahwa pergerakan return suatu saham secara individu dipengaruhi oleh pergerakan indeks pasarnya. Sementara itu, metode Constant Correlation Model (CCM) digunakan apabila terbukti bahwa terdapat hubungan sempurna antara return suatu saham dengan indeks pasarnya, sehingga strategi yang ditempuh dalam metode ini adalah menghindari saham-saham yang saling berkorelasi kuat agar ketika nilai suatu saham jatuh, saham lainnya tidak serta merta mengikuti. Terdapat 45 saham digunakan dalam penelitian ini yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode Februari s.d. Agustus 2016. Analisis CCM dan SIM masing-masing menghasilkan portofolio yang terdiri dari kombinasi aset bebas risiko. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan aset berisiko berupa 6 saham, yaitu WSKT, TLKM, BBTN, ANTM, PWON, dan ADRO. Portofolio hasil analisis CCM memberikan keuntungan investasi sebesar Rp 199.400,- per hari, sedangkan portofolio hasil analisis SIM memberikan keuntungan investasi sebesar Rp 204.200,- per hari dengan modal investasi sebesar Rp 100.000.000,-.
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610130059
dc.subjectPortofolio Optimal
dc.subjectDiversifikasi
dc.subjectConstant Correlation Model
dc.titleAnalisis Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Metode Constant Correlation Model

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
Name:
S1-2019-140610130059-Abstrak.pdf
Size:
210.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2019-140610130059-DaftarIsi.pdf
Size:
229.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2019-140610130059-Bab1.pdf
Size:
143.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2019-140610130059-Bab2.pdf
Size:
300.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2019-140610130059-Bab3.pdf
Size:
497.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Statistika (S1)