Estimasi Loss Reserve Menggunakan Metode Robust Chain-Ladder (Studi Kasus PT. Indonesia Re

Abstract

Kerugian dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang dapat mengalihkan risiko individu. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang dapat mengalihkan risiko perusahaan asuransi. Perusahaan reasuransi juga perlu menghitung loss reserve untuk mempersiapkan sejumlah uang ketika perusahaan asuransi melakukan klaim. Pembayaran klaim kepada perusahaan asuransi dilakukan secara berkala karena ada waktu yang dibutuhkan dalam menjalankan prosedur-prosedur dalam melengkapi berkas pengajuan klaim, terutama dalam jenis produk bisnis Fire. Incurred But Not Reported (IBNR) adalah jenis klaim yang digunakan dalam penelitian ini. Periode pembayaran klaim yang berkala ini menjadi dasar metode classical chain-ladder menggunakan run off triangle dalam perhitungannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah besar klaim dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Data tersebut bisa saja ada data yang menyimpang (outlier). Outlier pada penelitian ini dideteksi menggunakan Median of Absolute Deviation (MAD) karena MAD adalah alat penentuan batas outlier yang robust. Run off triangle dari cumulative claim amount pada penelitian ini akan dipisah data yang termasuk outlier dan yang tidak. Data yang tidak mengandung outlier tetap perlu dicek ada atau tidak outlier nya karena bisa saja setelah dijumlahkan per periode klaim menjadi outlier. Menggunakan Robust Chain-Ladder menghasilkan loss reserve sebesar Rp 103.159.633.864 sedangkan metode Classical Chain-Ladder menghasilkan Rp 153.496.667.259 yang berarti Robust Chain-Ladder dapat mengatasi outlier yang ada pada data dan mendapatkan hasil Estimated Loss Reserve dengan selisih Rp 50.337.033.395.

Description

Keywords

Robust Chain-Ladder, Loss Reserve, IBNR

Citation

Collections