Menentukan Nilai Value At Risk Indeks Saham Bank Central Asia (BBCA), Waskita (WSKT) dan Semen Indonesia (SMGR) Dengan Pendekatan GARCH- EVT - Copula
| dc.contributor.advisor | Achmad Bachrudin | |
| dc.contributor.advisor | Lienda Noviyanti | |
| dc.contributor.author | MARGARETH SAURMA PARDOMUAN SILITONGA | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T05:53:10Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T05:53:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-16 | |
| dc.description.abstract | Model copula semakin populer untuk pemodelan struktur ketergantungan risiko keuangan. Copula dapat memodelkan dengan lengkap struktur ketergantungan secara linear maupun non-linear dari suatu distribusi multivariat. Untuk menduga Value-at-Risk (VaR) dari suatu portofolio, seseorang dapat memodelkan sebaran marginal dari posisi risiko dan memilih copula parametrik yang tepat untuk pemodelan struktur ketergantungan dan masalah pengujian goodness-of-fit dari model tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana menentukan nilai VaR dengan pendekatan GARCH – Copula dan extreme value copula. Data yang digunakan adalah data saham Bank Central Asia (BBCA), Waskita (WSKT) dan Semen Indonesia (SMGR) yang dicatat selama periode 1 Desember 2014 sampai 30 November 2016 yang terdiri dari 516 hari perdagangan. Metode penerapan GARCH – EVT - copula adalah sebagai berikut: Pertama Pemodelan ARIMA dan GARCH, kemudian fungsi copula digunakan untuk memodelkan distribusi gabungan saham tersebut. Hasil yang didapat bahwa penghitungan VaR dengan metode extreme value copula memberikan nilai VaR yang lebih besar baik daripada penghitungan VaR dengan metode GARCH-Copula. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140720157004 | |
| dc.subject | Value at Risk | |
| dc.subject | GARCH | |
| dc.subject | Copula | |
| dc.title | Menentukan Nilai Value At Risk Indeks Saham Bank Central Asia (BBCA), Waskita (WSKT) dan Semen Indonesia (SMGR) Dengan Pendekatan GARCH- EVT - Copula |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-140720157004-Cover.pdf
- Size:
- 90.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-140720157004-Abstrak.pdf
- Size:
- 149.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-140720157004-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 1.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-140720157004-Bab1.pdf
- Size:
- 163.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-140720157004-Bab2.pdf
- Size:
- 428.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format