RISIKO OPERASIONAL DAN MODEL VOLATILITAS BANK X
No Thumbnail Available
Date
2018-10-15
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) membandingkan perbedaan risiko operasional antara produk dana pihak ketiga (Tabungan, Giro, dan Deposito) dan produk kredit (Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Mikro dan Kredit KPR) pada bank “X”, (2) menganalisa hasil estimasi varians beserta rankingnya dari masing-masing produk, serta (3) mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk perbankan dalam periode waktu yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan model volatilitas meliputi uji Augmented Dickey-Fuller untuk melihat nilai varians untuk masing-masing produk perbankan, kemudian menggunakan metode ARCH/GARCH beserta turunannya untuk mendapat nilai estimasi yang optimum melalui proses trial dan error serta penelitian ini menghitung tingkat Value at Risk (VaR) dengan menggunakan Historical Simulation untuk mengukur tingkat kerugian maksimum yang dapat terjadi untuk masing-masing produk perbankan dalam periode waktu yang berbeda.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) nilai Mean (rata-rata) dari produk dana pihak ketiga (DPK), produk giro menempati urutan tertinggi, diikuti oleh produk deposito dan produk tabungan, sedangkan dari sisi produk kredit yang menempati urutan tertinggi adalah kredit konsumer, lalu diikuti oleh kredit mikro, kredit KPR dan kredit komersial. (2) Dapat disimpulkan nilai varians tertinggi adalah produk kredit komersial, diikuti oleh Kredit KPR, kemudian Kredit Konsumer,kredit
vii
mikro, giro, deposito, dan tabungan. (3) Value at Risk pada tingkat kepercayaan 95% nilai maksimal kerugian pada hampir seluruh produk perbankan berkisar pada angka 1%.
Kata kunci : risiko operasional, tabungan, giro, deposito, kredit konsumer, kredit komersial, kredit mikro, kredit KPR.
Description
Keywords
risiko operasional, tabungan, giro