OPTIMASI MODAL KAS HARIAN PERBANKAN MELALUI MODEL STOKASTIK MILLER-ORR PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED PARETO
| dc.contributor.advisor | Lienda Noviyanti | |
| dc.contributor.advisor | Anna Chadidjah | |
| dc.contributor.author | ANNISA PUTRI A | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:44:40Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T02:44:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Terlalu banyak likuiditas akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Sebaliknya, terlalu sedikit likuiditas berpotensi meminjam dana dengan harga yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen kas yang baik untuk memperkirakan persediaan kas yang optimal. Pada perhitungan kas optimal yaitu meminimumkan analisis biaya berdasarkan kendala-kendala yang ada. Model Miller-Orr dengan pendekatan distribusi generalized pareto memberikan nilai saldo kas harian optimal sebesar Rp. 605 miliar. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610120107 | |
| dc.subject | Statistika | |
| dc.subject | Manajemen Risiko | |
| dc.subject | Risiko Likuiditas | |
| dc.title | OPTIMASI MODAL KAS HARIAN PERBANKAN MELALUI MODEL STOKASTIK MILLER-ORR PENDEKATAN DISTRIBUSI GENERALIZED PARETO |