Estimasi Risiko Kredit Perbankan menggunakan Metode Expected Shortfall dengan Pendekatan Generalized Extreme Value

Simple item page
dc.contributor.advisorAchmad Zanbar Soleh
dc.contributor.advisorAnna Chadidjah
dc.contributor.authorNISPRIMA MULIA S
dc.date.accessioned2024-05-21T06:47:21Z
dc.date.available2024-05-21T06:47:21Z
dc.date.issued2017-03-02
dc.description.abstractKredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara peminjam dana (debitur) dan bank yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam memenuhi kewajiban debitur, bank menggolongkan debitur menjadi dua kategori, yaitu Performing Loan (PL) dan Non Performing Loan (NPL). Debitur yang tergolong dalam NPL dapat memberikan risiko yang akan mendatangkan kerugian pada bank, yaitu risiko kredit. Risiko kredit dapat ditanggulangi dengan menyediakan uang yang dikenal dengan modal. Salah satu ukuran risiko yang umum digunakan adalah Value at Risk (VaR). Namun, banyak peneliti mengkritisi masalah pada VaR karena VaR mengabaikan kerugian yang melebihi tingkat VaR dan VaR tidak koheren karena tidak memiliki sifat subaditivitas. Oleh karena itu, Expected Shortfall (ES) diperkenalkan sebagai pengukuran risiko yang dapat menanggulangi kelemahan pada VaR. Pada penelitian ini, data kerugian memiliki nilai ekstrim dan mengikuti distribusi Generalized Extreme Value (GEV). Dari hasil perhitungan pada tingkat kepercayaan 99% didapatkan nilai VaR sebesar Rp77.433.100, nilai ES sebesar Rp97.754.200, dan modal yang perlu disediakan oleh bank untuk menutupi risiko kredit sebesar Rp83.350.920 atau bank perlu menyediakan modal pada rentang Rp72.691.462 dan Rp94.010.378.
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610130066
dc.subjectRisiko Kredit
dc.subjectValue at Risk
dc.subjectExpected Shortfall
dc.titleEstimasi Risiko Kredit Perbankan menggunakan Metode Expected Shortfall dengan Pendekatan Generalized Extreme Value

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
Name:
S1-2017-140610130066-Abstrak.pdf
Size:
155.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2017-140610130066-DaftarIsi.pdf
Size:
159.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2017-140610130066-Bab1.pdf
Size:
35.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2017-140610130066-Bab2.pdf
Size:
252.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2017-140610130066-Bab3.pdf
Size:
392.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Statistika (S1)