PENGGUNAAN METODE EXPECTED SHORTFALL DALAM MENENTUKAN RISIKO KREDIT PERBANKAN

Simple item page
dc.contributor.advisorLienda Noviyanti
dc.contributor.advisorGatot Riwi Setyanto
dc.contributor.authorADE RAINALDO
dc.date.accessioned2024-05-21T06:54:32Z
dc.date.available2024-05-21T06:54:32Z
dc.date.issued2021-12-31
dc.description.abstractBank memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Semua bank dalam menjalankan fungsinya akan menghadapi risiko yang berpotensi mendatangkan kerugian. Salah satu antisipasi risiko adalah menyediakan uang yang dikenal dengan modal. Saat ini, ukuran risiko yang telah banyak digunakan adalah Value at Risk (VaR) sebagaimana disyaratkan oleh Bank Internaional for Settlement. Namun, banyak peneliti mengkritisi masalah pada VaR. VaR hanya mengukur persentil dari distribusi keuntungan atau kerugian tanpa memperhatikan setiap kerugian yang melebihi tingkat VaR dan VaR tidak koheren karena tidak memiliki sifat sub aditivitas. Expected Shortfall (ES) diperkenalkan sebagai metode pengukuran risiko yang menanggulangi kelemahan-kelemahan pada VaR. Data kerugian pada penelitian ini tidak mengikuti distribusi normal, namun miring ke kanan mengikuti distribusi Lognormal. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa dengan tingkat kepercayaan 98% modal yang harus disediakan bank antara Rp. 2.868.897.323,00 dan Rp.5.207.806.744,00 untuk menutupi risiko kredit. Sedangkan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99%, modal yang harus disediakan bank antara Rp.4.691.067.801,00 dan Rp 8.009.175.877,00.
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610140058
dc.subjectRisiko Kredit
dc.subjectValue at Risk
dc.subjectExpected Shortfall
dc.titlePENGGUNAAN METODE EXPECTED SHORTFALL DALAM MENENTUKAN RISIKO KREDIT PERBANKAN

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
Name:
S1-2021-140610140058-Cover.pdf
Size:
50.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2021-140610140058-Abstrak.pdf
Size:
12.08 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2021-140610140058-DaftarIsi.pdf
Size:
20.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2021-140610140058-Bab1.pdf
Size:
28.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2021-140610140058-Bab2.pdf
Size:
147.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Statistika (S1)