ANALISIS EFISIENSI BENTUK LEMAH DALAM PASAR MODAL DEVELOPED, EMERGING, DAN FRONTIER

dc.contributor.advisor	Citra Sukmadilaga
dc.contributor.advisor	Tidak ada Data Dosen
dc.contributor.author	ELISABETH
dc.date.accessioned	2024-06-05T02:38:22Z
dc.date.available	2024-06-05T02:38:22Z
dc.date.issued	2016-12-09
dc.description.abstract	Efisiensi pasar modal bentuk lemah menunjukkan bahwa harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan informasi masa lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi bentuk lemah yang berkaitan dengan teori random walk pada tiga klasifikasi pasar modal, yaitu developed, emerging, dan frontier. Penelitian ini menggunakan indeks harga saham penutupan harian dari indeks pasar modal masing-masing klasifikasi pasar. Periode penelitian dimulai dari tanggal 1 Januari 2002 sampai 31 Maret 2016 dan dibagi ke dalam tiga periode, yaitu sebelum, saat, dan sesudah krisis keuangan global. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain uji Kolmogorov-Smirnov, uji run, uji autokorelasi, dan uji variance ratio. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan efisiensi bentuk lemah pada pasar developed dan emerging di periode yang berbeda-beda, sedangkan pasar frontier menunjukkan ketidakefisiensian. Kata kunci: Efisiensi Bentuk Lemah, Hipotesis Pasar Efisien, Random Walk
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120110120070
dc.subject	Efisiensi Bentuk Lemah
dc.subject	Hipotesis Pasar Efisien
dc.subject	Random Walk
dc.title	ANALISIS EFISIENSI BENTUK LEMAH DALAM PASAR MODAL DEVELOPED, EMERGING, DAN FRONTIER