Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model

dc.contributor.advisor	Lienda Noviyanti
dc.contributor.advisor	Achmad Zanbar Soleh
dc.contributor.author	ADRI ARISENA
dc.date.accessioned	2024-05-30T05:57:25Z
dc.date.available	2024-05-30T05:57:25Z
dc.date.issued	2018-01-15
dc.description.abstract	Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal meliputi model Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (TBM) dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Dalam TBM seseorang investor dapat melihat bahwa model tersebut kurang berfokus pada nilai beta namun lebih fokus pada risiko yang tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi baru portofolio sebagai dasar penyusunan model. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk return portofolio optimal dengan SIM, TBM dan BLM berdasarkan single view investor dan kombinasi beberapa view investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140720160006
dc.subject	Portofolio Optimal
dc.subject	Single Index Model
dc.subject	Treynor Black Model
dc.title	Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model