Estimasi Nilai Probability of Default pada Stress Testing Risiko Kredit Bank JKL dengan Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)
No Thumbnail Available
Date
2016-06-01
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Aktivitas penyedia layanan pinjam-meminjam pada perbankan atau layanan kredit memiliki potensi risiko kerugian terhadap bank. Potensi kerugian berasal dari debitur yang gagal memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi yang terus bergerak secara tidak pasti dan terjadi shocks. Pendeteksian kerugian bank akibat debitur macet tersebut dapat diperoleh dari nilai probability of default (PD). Penerapan teknik stress testing menggunakan pendekatan analisis VECM pada nilai kerugian akibat pergerakan makro ekonomi yang bergerak dinamis memberikan pengaruh simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat data tidak stasioner yang menghasilkan Model VECM paling tidak maksimal 2 yang berkointegrasi.
Nilai peluang kegagalan yang terjadi pada Bulan Januari 2016 diperoleh sebesar 15.7% akibat dari kondisi shocks makro ekonomi yang dapat dilihat dari nilai impulse respon dan nilai error variance decomposition sebagai persentase setiap shocks mempengaruhi variabel endogen.
Description
Keywords
Probabilitas kegagalan, Stress Testing, Vector Error Correction Model (VECM)