ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI RELATIF BANK UMUM PASCA IMPLEMENTASI ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
No Thumbnail Available
Date
2014-01-12
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Salah satu implementasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencapai visi
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah dengan melakukan penetapan
kriteria Bank Jangkar dan Bank Berkinerja Baik. Kriteria tersebut dinilai dari
berbagai aspek diantaranya melalui beberapa rasio seperti CAR, NPL, LDR, ROA
dan aset perbankan. Penetapan ini diharapkan agar menjadi dorongan bagi
perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya salah satunya efisiensi
perbankan. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu mengukur efisiensi perbankan
sejak API diimplementasikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi
efisiensi perbankan baik dari faktor mikro maupun makro. Pengukuran dan
analisa efisiensi dilakukan dengan menggunakan metode Data Envelopment
Analysis (DEA) dengan pendekatan efisiensi intermediasi berorientasi output.
Variabel input yang digunakan dalam pengukuran efisiensi ini adalah total
deposit, aset tetap dan biaya tenaga kerja sedangkan variabel output adalah
penyaluran kredit, aset likuid dan investasi sekuritas. Efisiensi yang dihasilkan
dari DEA merupakan efisiensi teknis relatif. Nilai efisiensi ini akan menjadi
variabel dependen dalam analisa regresi selanjutnya yang dilakukan dengan
menggunakan regresi tobit. Adapun variabel independen yang digunakan dalam
regresi adalah variabel mikro yang terdiri dari CAR, NPL, LDR, ROA dan aset.
Sedangkan variabel makro yang digunakan adalah SBI rate, inflasi dan nilai tukar
rupiah terhadap dollar. Penelitian ini melibatkan 108 bank konvensional dengan
tahun penelitian 2004 – 2011. Hasil pengukuran efisiensi menunjukkan secara
keseluruhan bahwa nilai rata-rata efisiensi perbankan Indonesia adalah sebesar
62,12%. Dari tahun 2004 – 2011, jumlah bank yang fully efficient juga mengalami
penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan Indonesia masih belum efisien
dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediator keuangan. Hasil pengujian
hipotesis dari regresi tobit menunjukkan bahwa diantara variabel CAR, NPL,
ROA, LDR, total aset, nilai tukar, SBI rate dan inflasi, terdapat beberapa variabel
yang signifikan mempengaruhi efisiensi teknis bank. Variabel yang
mempengaruhi efisiensi bank dengan signifikansi 5% adalah CAR, NPL, nilai
tukar, SBI rate dan inflasi dengan nilai koefisien berturut-turut sebesar sebesar
(–) 0,0177, (+) 0,7189, (+) 0,4027, (+) 8,2648, (–) 3,1088. Sedangkan variabel
yang tidak signifikan mempengaruhi efisiensi bank adalah variabel ROA, LDR
dan total aset.
Description
Keywords
Efisiensi, Data Envelopment Analysis, Tobit