PERAMALAN HARGA SAHAM PT. TELKOM INDONESIA DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

dc.contributor.advisor	Irlandia Ginanjar
dc.contributor.advisor	Resa Septiani Pontoh
dc.contributor.author	SAFITRI RAHMA SANI
dc.date.accessioned	2024-05-22T01:40:27Z
dc.date.available	2024-05-22T01:40:27Z
dc.date.issued	2022-04-26
dc.description.abstract	Saham adalah instrument keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan mempunyai kedudukan penting bagi perekonomian suatu negara. Fluktuasi harga saham yang sering mengalami penurunan dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Hal salah satunya ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada negara tersebut, seperti inflasi dan jumlah uang beredar (M2). Penelitian ini bermaksud untuk meramalkan harga saham PT. Telkom Indonesia dengan mempertimbangkan dua variabel makroekonomi yaitu inflasi dan jumlah uang beredar (M2) menggunakan pendekatan Vector Error Correction Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap saham dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang inflasi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap saham. Kemudian, jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap saham dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. MAPE yang diperoleh dari hasil peramalan saham sebesar 4.90% dan termasuk kriteria yang sangat baik.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610180006
dc.subject	saham
dc.subject	inflasi
dc.subject	jumlah uang beredar (M2)
dc.title	PERAMALAN HARGA SAHAM PT. TELKOM INDONESIA DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

Files

Now showing 1 - 4 of 4