Matematika (S2)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/274

Browse

Browsing Matematika (S2) by Subject "Dana cadangan"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    OPTIMISASI DANA CADANGAN OPERASIONAL TRANSAKSI KEUANGAN ELEKTRONIK PERBANKAN (EBANKING) DENGAN PENDEKATAN ROBUST EXTREME CONDITIONAL VALUE-AT-RISK (ECVaR)
    (2022-07-13) MOCH PANJI AGUNG SAPUTRA; Sukono; Diah Chaerani
    Keadaan new normal akibat pandemi membuat transaksi keuangan elektronik perbankan (E-Banking) menjadi penting sebagai upaya mengurangi interaksi manusia dan mencegah penyebaran pandemi. Laju transaksi E-Banking otomatis meningkat, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi terkait transaksi elektronik yang gagal ataupun salah. Salah satu cara antisipasi kegagalan transaksi adalah kesiapan dana cadangan yang digunakan untuk menutupi besaran galat dana dalam sistem digital bank. Penentuan dana cadangan operasional perlu dioptimalkan sehingga tidak terjadi kelebihan dana cadangan yang besar. Lalu sisa alokasi dana cadangan dapat digunakan sebagai dana investasi oleh Bank untuk mendapatkan return atau keuntungan tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimisasi dana cadangan operasional transaksi EBanking. Metode yang digunakan adalah pendekatan Optimisasi Robust Extreme Conditional Value-at-Risk (ECVaR). Pendekatan Robust digunakan karena dana cadangan memerlukan estimasi kerugian risiko yang tidak pasti. Data risiko yang digunakan adalah hasil simulasi dari sampel kerugian E-Banking akibat risiko downtime sistem, timeout sistem, faktor kesalahan eksternal, dan kesalahan pengguna operasional. Berdasarkan hasil Optimisasi Robust ECVaR didapatkan model optimisasi dana cadangan yang bisa menangani ketidaktentuan data estimasi risiko tersebut. Adapun hasil penyelesaian numerik Robust counterpart optimisasi dana cadangan operasional E-Banking yang didapatkan adalah senilai Rp1.621.504.545.567. Nilai dana cadangan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjadi kendala pada optimisasi dana cadangan. Aturan yang digunakan adalah standar Basel II dan pasal 71 ayat 1 UU Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, model Optimisasi Robust ECVaR menghasilkan nilai dana cadangan operasional yang optimum, sehingga alokasi dana cadangan bank menjadi tepat guna. Hal ini memberikan pandangan kepada perusahaan perbankan untuk menghindari risiko terburuk, yaitu kolaps karena ketidakseimbangan dana cadangan yang diperlukan.