PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE

dc.contributor.advisor	Anna Chadidjah
dc.contributor.advisor	Hasna Afifah Rusyda
dc.contributor.author	ARDIAN RAFIF YUDHISTIRA
dc.date.accessioned	2024-05-17T00:47:04Z
dc.date.available	2024-05-17T00:47:04Z
dc.date.issued	2022-10-13
dc.description.abstract	Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang popular, pada tahun 2021 jumlah investor saham sudah bertambah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Sektor teknologi pada Bursa Efek Indonesia yang baru ditambahkan pada awal tahun 2021 menjadi sektor yang menarik untuk dijadikan investasi. Pada penelitian ini akan dibentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode Mean-Semivariance yang cocok digunakan dalam menentukan bobot yang optimal dalam portofolio saham pada sektor teknologi. Metode Mean-Semivariance merupakan metode pembentukan portofolio optimal yang menggunakan semivariance dan bukan varian dalam perhitungannya. Pembobotan yang diperoleh dari metode Mean-Semivariance adalah sebagai berikut: 17,3570% untuk LUCK, 31,9586% untuk MCAS, dan 50,6845% untuk MTDL. Selain itu, akan dibentuk portofolio kombinasi dengan risk free asset Deposito Digibank dengan bobot 20,8629%, 13,7358% untuk LUCK, 25,2911% untuk MCAS, dan 40,1102% untuk MTDL.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/141010180046
dc.subject	Portofolio Optimal
dc.subject	Semivariance
dc.subject	IDXTECHNO
dc.title	PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE