ESTIMASI MODAL KREDIT PERBANKAN MENGGUNAKAN EXPECTED SHORTFALL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE

MUHAMMAD GHILMAN GHIFARI

ESTIMASI MODAL KREDIT PERBANKAN MENGGUNAKAN EXPECTED SHORTFALL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE

dc.contributor.advisor	Achmad Zanbar Soleh
dc.contributor.advisor	Lienda Noviyanti
dc.contributor.author	MUHAMMAD GHILMAN GHIFARI
dc.date.accessioned	2024-05-17T00:48:33Z
dc.date.available	2024-05-17T00:48:33Z
dc.date.issued	2023-11-06
dc.description.abstract	Kredit merupakan salah satu fungsi bank, yaitu penyaluran dana kepada nasabah dengan kesepakatan adanya kewajiban nasabah untuk mengembalikan dana. Kegiatan Kredit merupakan kegiatan bank yang berisiko sehingga terdapat Standar Basel yang mengatur mengelolaan risiko pembiayaan. Ukuran risiko pembiayaan yang tercantum dalam Standar Basel adalah Value at Risk (VaR). Namun, Komite Basel menyadari bahwa VaR memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak koheren karena tidak memenuhi sifat subaditivitas. Jumlah baki debet yang dihadapi sebelumnya berdistribusi heavy-tailed sehingga mengharuskan estimasi modal kredit menggunakan ukuran risiko Expected Shortfall dengan pendekatan Generalized Extreme Value. Hasil dari penelitian ini adalah estimasi kerugian risiko pembiayaan pada tingkat kepercayaan 95% menggunakan model ES memiliki nilai yang lebih besar dari VaR, yaitu Rp99.681.647 yang bernilai lebih besar dibandingkan Rp50.175.018. sehingga dapat diestimasi modal yang perlu disediakan minimal Rp52.772.947 dan maksimal Rp99.368.347.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/141010190043
dc.subject	Kredit
dc.subject	Expected Shortfall
dc.subject	Modal
dc.title	ESTIMASI MODAL KREDIT PERBANKAN MENGGUNAKAN EXPECTED SHORTFALL DENGAN PENDEKATAN GENERALIZED EXTREME VALUE