ESTIMASI RISIKO KLAIM ASURANSI JIWA MENGGUNAKAN UKURAN RISIKO VALUE-AT-RISK PADA DISTRIBUSI GENERALIZED EXTREME VALUE DENGAN PENDEKATAN BLOCK MAXIMA
No Thumbnail Available
Date
2023-08-26
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Produk asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada kemungkinan terjadi kematian dalam bentuk klaim dengan pemegang polis menyicil biaya premi. Klaim yang ditanggung memunculkan risiko bagi perusahaan asuransi yakni penambahan uang klaim untuk memenuhi perjanjian polis tersebut akibat faktor pemegang polis yang meninggal sebelum masa pembayaran cicilan premi selesai. Tidak ada jaminan kapan pemegang polis mengalami kematian sehingga jumlah klaim yang ditanggung perusahaan asuransi berbeda setiap bulannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi jumlah risiko klaim yang akan ditanggung perusahaan di bulan yang akan datang dengan menerapkan Extreme Value Theory. Jumlah risiko yang dihadapi berdistribusi Generalized Extreme Value sehingga mengharuskan estimasi risiko klaim menggunakan ukuran risiko Value-at-Risk dengan pendekatan Block Maxima. Hasil dari penelitian ini menunjukkn semakin kecil batas toleransi risiko, semakin besar nilai estimasi risiko klaim atau besar uang yang perlu disiapkan perusahaan di periode selanjutnya.
Description
Keywords
asuransi jiwa, heavy-tailed, GEV