PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)
No Thumbnail Available
Date
2023-03-16
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Produk Domestik Bruto memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para
pembuat kebijakan maupun pebisnis untuk mengerti kondisi perekonomian negara.
Menurut teori Fisher, transaksi RTGS mempengaruhi Produk Domestik Bruto.
Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan variabel Produk Domestik Bruto
dengan mempertimbangkan variabel transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement)
dan mendapatkan nilai ramalan. Akan tetapi, data yang digunakan dalam penelitian
ini tidak memenuhi asumsi stasioner pada level. Dengan demikian metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM).
VECM merupakan salah satu model multivariat runtun waktu (time series) yang
merupakan bentuk Vektor Autoregresive terestriksi dengan data yang tidak
stasioner namun kombinasi liniernya memiliki kointegrasi. Hasil analisis model
tersebut adalah terdapat kointegrasi antara variabel PDB dan variabel RTGS.
Parameter model diestimasi menggunakan Maximum Likelihood Estimation
(MLE), dengan hasil estimasi jangka panjang variabel RTGS signifikan pada taraf
nyata 5% sebesar -0,8828. Dari analisis kausalitas Granger terdapat hubungan satu
arah variabel PDB dengan variabel RTGS. Akurasi model ini ditunjukkan oleh
nilai MAPE sebesar 0,10% yang termasuk dalam kategori sangat baik.
Description
Keywords
Vector Error Correction Model, Real Time Gross Settlement, Produk Domestik Bruto