PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

ALDI ANUGERAH SITEPU

PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

dc.contributor.advisor	Bertho Tantular
dc.contributor.advisor	Resa Septiani Pontoh
dc.contributor.author	ALDI ANUGERAH SITEPU
dc.date.accessioned	2024-05-22T02:02:54Z
dc.date.available	2024-05-22T02:02:54Z
dc.date.issued	2023-03-16
dc.description.abstract	Produk Domestik Bruto memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para pembuat kebijakan maupun pebisnis untuk mengerti kondisi perekonomian negara. Menurut teori Fisher, transaksi RTGS mempengaruhi Produk Domestik Bruto. Tujuan dari penelitian ini adalah memodelkan variabel Produk Domestik Bruto dengan mempertimbangkan variabel transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement) dan mendapatkan nilai ramalan. Akan tetapi, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi stasioner pada level. Dengan demikian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). VECM merupakan salah satu model multivariat runtun waktu (time series) yang merupakan bentuk Vektor Autoregresive terestriksi dengan data yang tidak stasioner namun kombinasi liniernya memiliki kointegrasi. Hasil analisis model tersebut adalah terdapat kointegrasi antara variabel PDB dan variabel RTGS. Parameter model diestimasi menggunakan Maximum Likelihood Estimation (MLE), dengan hasil estimasi jangka panjang variabel RTGS signifikan pada taraf nyata 5% sebesar -0,8828. Dari analisis kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah variabel PDB dengan variabel RTGS. Akurasi model ini ditunjukkan oleh nilai MAPE sebesar 0,10% yang termasuk dalam kategori sangat baik.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610190076
dc.subject	Vector Error Correction Model
dc.subject	Real Time Gross Settlement
dc.subject	Produk Domestik Bruto
dc.title	PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)