Investigasi Perilaku Chaos dan Integral Sliding Mode Control pada Model Risiko Keuangan
No Thumbnail Available
Date
2022-11-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Fenomena alam menunjukkan perilaku yang tidak teratur, acak, dan sangat sulit diprediksi. Fenomena ini dikenal dengan istilah chaos. Fenomena chaos muncul pada sistem dinamis, nonlinear dan deterministik. Salah satu model yang sedang intensif diteliti adalah risiko keuangan. Model ini memiliki variabel sistem seperti tingkat bunga, permintaan investasi, dan indeks harga saham. Pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, model risiko keuangan menggunakan persamaan diferensial biasa telah disajikan secara detail. Pada bagian ini, analisis kestabilan model risiko keuangan diselesaikan menggunakan titik kritis, matriks Jacobian dan nilai Eigen. Selanjutnya, investigasi perilaku dinamik pada risiko keuangan divalidasi menggunakan metode Runge-Kutta orde 4. Selain itu, model untuk menggambarkan perilaku chaos pada risiko keuangan dievaluasi menggunakan metode Lyapunov eksponen, dimensi Kaplan-Yorke, dan diagram Bifurkasi. Fokus akhir pada penelitian ini adalah membuat model matematika master dan slave pada model sinkronisasi risiko keuangan dengan menggunakan metode integral sliding mode control (ISMC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diusulkan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi ditandai dengan nilai Kaplan-Yorke lebih besar dibandingkan dengan literatur yang ada. Selain itu, kestabilan sistem menunjukkan karakteristik saddle focus dan unstable point. Selanjutnya, simulasi numerik menunjukkan bahwa perilaku chaos pada model risiko keuangan terjadi ketika salah satu parameter divariasikan. Bagian akhir penelitian ini adalah pengontrolan model risiko keuangan menunjukkan nilai error yang sangat kecil.
Description
Keywords
Chaos, Risiko Keuangan, Sinkrionisasi