SKENARIO PEMODELAN STRESS TEST DALAM MENGUKUR KETAHANAN BANK TERHADAP RISIKO KREDIT MENGGUNAKAN REGRESI BETA
No Thumbnail Available
Date
2023-07-13
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bank sebagai lembaga keuangan penyedia jasa kredit kepada masyarakat maupun perusahaan memiliki suatu risiko yang harus dihadapi yaitu debitur tidak dapat mengembalikan dana dan bunga yang telah ditentukan, yang biasa disebut sebagai gagal bayar atau dalam perbankan disebut sebagai NPL. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan NPL yaitu perubahan variabel makro ekonomi. Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam perekonomian negara, perbankan harus bertahan dalam segala kondisi ketika perekonomian berjalan normal maupun ekstrim. Salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah stress test. Stress test adalah sebuah metode yang memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kerentanan sebuah perbankan terhadap kondisi makro ekonomi. PT Bank XYZ menggunakan regresi linear berganda dimana penggunaan regrersi linear berganda kurang tepat untuk digunakan karena data NPL tidak memenuhi asumsi penggunaan regresi linear berganda. Oleh sebab itu akan dilakukan pemodelan stress test menggunakan regresi beta menggunakan empat variabel makro ekonomi yaitu nilai inlfasi, pertumbuhan GDP, suku bunga dan nilai tukar. Berdasarkan hasil yang didapatkan pada saat kondisi moderat NPL PT bank XYZ berada pada posisi 0,0320 (3,20%) sedangkan pada kondisi ekstrim NPL PT bank XYZ berada pada posisi 0,0377 (3,77%).
Description
Keywords
NPL, Stress Test, Generelized Linear Model