Statistika (S1)

Permanent URI for this collection

https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/267

Browse

Browsing Statistika (S1) by Author "ADELINE VINDA SEPTIANI"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    Prediksi Kurs Mata Uang Dollar AS dan Yen dengan Menggunakan Metode Markov Switching Model
    (2022-03-31) ADELINE VINDA SEPTIANI; Irlandia Ginanjar; Achmad Bachrudin
    Valuta asing adalah suatu jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Tiap investor mengharapkan mendapatkan return yang tinggi dan risiko yang rendah, sehingga fluktuasi dari nilai kurs harus diperhatikan. Kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau sebaliknya. Kurs juga mempengaruhi ekspor dan impor, dimana pada tahun 2020 volume ekspor dan impor menurun. Salah satu penyebabnya yaitu pandemi Covid-19 sehingga tahun 2020 terjadi pelemahan kurs, terutama terhadap dollar AS dan yen. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan return kurs rupiah terhadap dollar AS dan yen mengalami perubahan struktur. Markov Switching Model dapat digunakan untuk time series yang pada datanya terdapat perubahan struktur. Penganalisisan ini diawali dengan mendeteksi perubahan struktur dan estimasi jumlah breaks pada data. Hasil breaks menunjukkan terjadinya perubahan struktur dengan satu break pada periode waktu 28 Maret-3 April 2020, sehingga banyaknya regime adalah 2, yaitu “sebelum pandemi Covid-19” dan “setelah pandemi Covid19”. Setelah dilakukan pemodelan dan diagnostic checking, didapatkan model terbaik untuk kurs rupiah terhadap yen adalah MS(2)-AR(1) dengan nilai MAPE sebesar 0,9273%%, sedangkan untuk kurs rupiah terhadap dollar AS ditemukan varians residual heteroskedastisitas, sehingga dilakukan pemodelan menggunakan MSGARCH dengan nilai MAPE sebesar 1,101%.