Statistika (S1)

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Estimasi Probability of Default Berdasarkan Analisis Transisi Kolektibilitas Kredit Menggunakan Metode Cohort (Studi Kasus PT Bank Woori Saudara, Tbk)
(2018-01-15) ANNISA CHYNTIA YUSUP; Lienda Noviyanti; Achmad Zanbar Soleh
Risiko dapat terjadi pada setiap bank dalam memberikan pelayanannya, dan risiko yang paling menonjol dihadapi oleh bank adalah risiko kredit. Dalam proses penyaluran kredit, terdapat kemungkinan terjadinya risiko yang diakibatkan kegagalan debitur mengembalikan pinjamannya dari bank. Risiko ini diukur oleh probability of default (PD). Perhitungan PD dilakukan dengan mengelompokkan debitur sesuai status kolektibilitasnya dan melihat perubahan kolektibilitas pada tiap bulannya ke dalam suatu matriks transisi. Data yang digunakan adalah data kolektibilitas debitur layanan kredit UMKM investasi modal dari November 2015 sampai dengan Oktober 2016. PD diperoleh berdasarkan analisis kolektibilitas dengan menggunakan Metode Cohort pendekatan rantai Markov diskrit. Dari hasil analisis diperoleh bahwa rantai yang terbentuk dari proses transisi kolektibilitas debitur bersifat absorbing pada kolektibilitas default dimana nilai PD semakin lama akan semakin besar dan estimasi PD dalam jangka waktu satu tahun ke depan untuk kolektibilitas lancar adalah 0,067, kolektibilitas dalam perhatian khusus bulan pertama, kedua dan ketiga masing-masing sebesar 0,341; 0,938; 0,9876, dan untuk kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan default sebesar 1.