PEMODELAN VOLUME NON-MATURING DEPOSIT (NMD) DALAM RISIKO LIKUIDITAS PERBANKAN MENGGUNAKAN SEASONAL AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE WITH EXOGENOUS VARIABLES (SARIMAX)
No Thumbnail Available
Date
2023-07-12
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas (kewajiban) yang tidak selalu bicara saat ini melainkan juga masa depan sehingga perlu dikendalikan berdasarkan data historis perubahan volume Non-Maturing Deposit (NMD) sebagai representasi dari saldo/dana/modal yang dimiliki bank. Melalui time series diperoleh model terbaik untuk melakukan forecasting volume NMD yaitu dengan model SARIMAX (4,1,1)(1,0,0)52. Berdasarkan simulasi Monte Carlo diperoleh nilai risiko likuiditas yang merupakan nilai ke-100 dari 1000 simulasi terurut dengan selang kepercayaan 90%. Risiko likuiditas yang diperoleh menggambarkan nilai minimal volume NMD yang mungkin terjadi dalam setiap selang waktunya [243,243+k] dan penting untuk memastikan bahwa volume NMD tidak jatuh di bawah atau mendekati nilai tersebut pada waktu (t+k) tertentu karena hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan risiko likuiditas dan mengindikasikan kemungkinan adanya ketidakcukupan likuiditas yang dapat mengganggu kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya (liabilitasnya)
Description
Keywords
isiko Likuiditas, SARIMAX, NMD