Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity Dalam Pemodelan Volatilitas Return Crude Palm Oil Serta Pengukuran Risiko Melalui Value at Risk

dc.contributor.advisor	Anna Chadidjah
dc.contributor.advisor	Lienda Noviyanti
dc.contributor.author	BASMALLAH ADAM LADHIKA
dc.date.accessioned	2024-05-17T00:48:31Z
dc.date.available	2024-05-17T00:48:31Z
dc.date.issued	2023-10-19
dc.description.abstract	Kegiatan investasi pada Bursa Berjangka Komoditi dapat dilakukan melalui investasi komoditi salah satunya adalah komoditi CPO Spot. Harga komoditi CPO Spot pada Bursa Berjangka Komoditi mengalami volatilitas yang menyebabkan para investor dihadapkan dengan ketidakpastian terhadap risiko yang akan ditanggungnya di masa yang akan datang sehingga diperlukan pengukuran risiko menggunakan Value at Risk melalui peramalan return komoditi CPO Spot. Return CPO Spot bersifat heterokedastis, sehingga digunakan pemodelan dan peramalan return menggunakan GARCH. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur risiko CPO Spot menggunakan data harga harian periode 3 Januari 2020 hingga 30 Desember 2022. Hasil penelitian ini menunjukan model terbaik untuk peramalan return CPO Spot adalah GARCH(1,1) dengan nilai VaR pada tingkat kepercayaan 95% adalah 5,6339%.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/141010190034
dc.subject	CPO
dc.subject	Risiko
dc.subject	Volatilitas
dc.title	Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity Dalam Pemodelan Volatilitas Return Crude Palm Oil Serta Pengukuran Risiko Melalui Value at Risk