Estimasi Besar Modal Berdasarkan Value at Risk Kerugian Kredit Menggunakan Distribusi Generalized Pareto

Abstract

Basel II merekomendasikan bank di dunia untuk memiliki perhitungan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki. Penelitian ini mengestimasi besar modal yang harus disiapkan oleh Bank KLM dalam menghadapi risiko kredit yang terjadi pada periode satu bulan ke depan dengan mempertimbangkan nilai VaR dari data kerugian kredit yang memiliki Distribusi Generalized Pareto 2-parameter (GP2). Kerugian kredit memerlukan nilai probability of default (PD) yang diestimasi menggunakan metode matriks transisi cohort dari data historis dengan mempertimbangkan pengaruh perpindahan status kolektibilitas debitur. Estimasi tersebut menghasilkan nilai PD sebesar 0,19. Dengan menggunakan nilai tersebut, maka didapatkan besar risiko kredit yang dimiliki oleh Bank KLM dalam satu bulan ke depan adalah sebesar Rp. 840.112.101,3, dan modal yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko tersebut adalah sebesar Rp. 800.036.408,9.

Description

Keywords

generalized pareto, modal, probability of default

Citation

Collections