Estimasi Besar Modal Berdasarkan Value at Risk Kerugian Kredit Menggunakan Distribusi Generalized Pareto

dc.contributor.advisor	Achmad Zanbar Soleh
dc.contributor.advisor	Hasna Afifah Rusyda
dc.contributor.author	PUNOTI WIDIASTUTI
dc.date.accessioned	2024-05-17T00:48:31Z
dc.date.available	2024-05-17T00:48:31Z
dc.date.issued	2023-05-15
dc.description.abstract	Basel II merekomendasikan bank di dunia untuk memiliki perhitungan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki. Penelitian ini mengestimasi besar modal yang harus disiapkan oleh Bank KLM dalam menghadapi risiko kredit yang terjadi pada periode satu bulan ke depan dengan mempertimbangkan nilai VaR dari data kerugian kredit yang memiliki Distribusi Generalized Pareto 2-parameter (GP2). Kerugian kredit memerlukan nilai probability of default (PD) yang diestimasi menggunakan metode matriks transisi cohort dari data historis dengan mempertimbangkan pengaruh perpindahan status kolektibilitas debitur. Estimasi tersebut menghasilkan nilai PD sebesar 0,19. Dengan menggunakan nilai tersebut, maka didapatkan besar risiko kredit yang dimiliki oleh Bank KLM dalam satu bulan ke depan adalah sebesar Rp. 840.112.101,3, dan modal yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko tersebut adalah sebesar Rp. 800.036.408,9.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/141010190037
dc.subject	generalized pareto
dc.subject	modal
dc.subject	probability of default
dc.title	Estimasi Besar Modal Berdasarkan Value at Risk Kerugian Kredit Menggunakan Distribusi Generalized Pareto