PENYELESAIAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES FRAKSIONAL MENGGUNAKAN METODE DEKOMPOSISI ADOMIAN-SUMUDU UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI

IRA SUMIATI

PENYELESAIAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES FRAKSIONAL MENGGUNAKAN METODE DEKOMPOSISI ADOMIAN-SUMUDU UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI

dc.contributor.advisor	Endang Rusyaman
dc.contributor.advisor	Sukono
dc.contributor.author	IRA SUMIATI
dc.date.accessioned	2024-05-30T06:21:38Z
dc.date.available	2024-05-30T06:21:38Z
dc.date.issued	2020-03-19
dc.description.abstract	Kalkulus fraksional berkaitan dengan turunan, integral dan persamaan diferensial berorde bukan bilangan bulat. Persamaan diferensial parsial Black-Scholes fraksional untuk menentukan harga opsi adalah salah satu penerapan kalkulus fraksional pada bidang ekonomi dan keuangan. Pada tesis ini, gabungan metode dekomposisi Adomian dan transformasi Sumudu digunakan untuk menyelesaikan persamaan Black-Scholes fraksional berorde α, dimana turunan fraksional yang digunakan adalah Caputo dan 0 < α ≤ 1. Hasilnya menunjukkan bahwa metode dekomposisi Adomian-Sumudu efektif dan mudah digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial Black-Scholes fraksional. Untuk α = 1, solusi persamaan Black-Scholes fraksional ekivalen dengan solusi pendekatan dari persamaan diferensial parsial Black-Scholes menggunakan metode yang sama. Penerapan model harga opsi dari solusi persamaan Black-Scholes fraksional pada data simulasi dan aktual menunjukkan bahwa semakin meningkat nilai α yang digunakan mengakibatkan harga opsi beli dan jual semakin menurun.
dc.identifier.uri	https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140220180003
dc.subject	Persamaan Black-Scholes Fraksional
dc.subject	Metode Dekomposisi Adomian
dc.subject	Transformasi Sumudu
dc.title	PENYELESAIAN PERSAMAAN BLACK-SCHOLES FRAKSIONAL MENGGUNAKAN METODE DEKOMPOSISI ADOMIAN-SUMUDU UNTUK PENENTUAN HARGA OPSI