PORTOFOLIO ASET OPTIMAL SINGLE INDEX MODEL DENGAN PENDEKATAN EXPONENTIAL MOVING AVERAGE DAN PENGUKURAN RISIKO TAIL VALUE AT RISK

Simple item page
dc.contributor.advisorLienda Noviyanti
dc.contributor.advisorFajar Indrayatna
dc.contributor.authorCHRISTOPHER SUMARGA
dc.date.accessioned2024-05-17T00:49:46Z
dc.date.available2024-05-17T00:49:46Z
dc.date.issued2024-01-11
dc.description.abstractIndustri asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh seseorang. Terdapat dua jenis produk asuransi jiwa yang ada, yaitu asuransi jiwa tradisional dan unit link (kombinasi antara asuransi jiwa dan investasi). PT Prudential Life Assurance menyediakan produk asuransi jiwa unit link, dengan reksa dana saham sebagai pilihan investasi, yaitu PRULink Rupiah Equity Fund. Namun, kinerjanya mengalami underperform atau di bawah kinerja IHSG. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pembentukan portofolio aset optimal menggunakan saham-saham yang terdaftar dalam indeks LQ45. Strategi ini mempertimbangkan sensitivitas antara return saham individual dan indeks pasar dengan metode Single Index Model (SIM), serta menggunakan pendekatan Exponential Moving Average (EMA) untuk melihat tren harga saham. Penelitian ini juga menggunakan metode pengukuran risiko Tail Value at Risk (TVaR) untuk melihat potensi kerugian maksimum. Hasil pembentukan portofolio didapatkan bahwa saham MAPI, BBRI, BBCA, BMRI, AKRA, KLBF, BRIS, dan INKP masuk dalam portofolio sehingga ekspektasi return portofolio sebesar 0,1574%. Nilai potensi kerugian maksimum dalam satu hari menggunakan metode TVaR sebesar 2,6860% atau senilai Rp496.904.183.493,00 sesuai dana kelolaan investasi PRULink Rupiah Equity Fund.
dc.identifier.urihttps://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/141010200018
dc.subjectPortofolio Optimal
dc.subjectSIM
dc.subjectEMA
dc.titlePORTOFOLIO ASET OPTIMAL SINGLE INDEX MODEL DENGAN PENDEKATAN EXPONENTIAL MOVING AVERAGE DAN PENGUKURAN RISIKO TAIL VALUE AT RISK

Files

Original bundle
Now showing 1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
Name:
S1-2024-141010200018-Cover.pdf
Size:
246.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2024-141010200018-Abstrak.pdf
Size:
240.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2024-141010200018-DaftarIsi.pdf
Size:
335.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2024-141010200018-Bab1.pdf
Size:
352.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
No Thumbnail Available
Name:
S1-2024-141010200018-Bab2.pdf
Size:
418.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

Collections

Aktuaria (S1)