Ilmu Manajemen (S2)

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Pengujian Fama & French Three Factor terhadap Return Saham Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Indeks IDX80 Saat Pandemi Covid-19
(2022-06-10) SHEILLA PUTRI AGUSTIN; Meinanda Kurniawan; Sulaeman Rahman Nidar
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Fama & French Three Factor selama pandemi berlangsung pada return perusahaan jasa yang terdaftar di indeks IDX80. Metode yang digunakan adalah pembentukan portofolio regresi linear berganda dari Fama & French Three Factor, dengan menggunakan tools Eviews-12. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, periode penelitian adalah 02 Maret 2020 hingga 03 Januari 2022. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel market yang berpengaruh secara signifikan terhadap return, sedangkan faktor size, book to market dan jumlah pasien Covid-19 tidak berpengaruh terhadap return saham. Faktor yang memiliki korelasi negatif terhadap return hanya book to market, sedangkan faktor lainnya memiliki korelasi positif. Seluruh faktor market, size, book to market dan jumlah pasien Covid-19 berpengaruh secara simultan. Namun nilai koefisien size, book to market dan jumlah kasus Covid-19 cenderung kecil, variabel market yang memiliki nilai koefisien yang paling tinggi. Hal ini mendukung nilai koefisien determinasi yang relative kecil yaitu 31,02%.