Browsing by Author "Hasna Afifah Rusyda"

Now showing 1 - 19 of 19
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Besar Modal Berdasarkan Value at Risk Kerugian Kredit Menggunakan Distribusi Generalized Pareto
    (2023-05-15) PUNOTI WIDIASTUTI; Achmad Zanbar Soleh; Hasna Afifah Rusyda
    Basel II merekomendasikan bank di dunia untuk memiliki perhitungan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki. Penelitian ini mengestimasi besar modal yang harus disiapkan oleh Bank KLM dalam menghadapi risiko kredit yang terjadi pada periode satu bulan ke depan dengan mempertimbangkan nilai VaR dari data kerugian kredit yang memiliki Distribusi Generalized Pareto 2-parameter (GP2). Kerugian kredit memerlukan nilai probability of default (PD) yang diestimasi menggunakan metode matriks transisi cohort dari data historis dengan mempertimbangkan pengaruh perpindahan status kolektibilitas debitur. Estimasi tersebut menghasilkan nilai PD sebesar 0,19. Dengan menggunakan nilai tersebut, maka didapatkan besar risiko kredit yang dimiliki oleh Bank KLM dalam satu bulan ke depan adalah sebesar Rp. 840.112.101,3, dan modal yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko tersebut adalah sebesar Rp. 800.036.408,9.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Cadangan Klaim Outstanding Menggunakan Metode Bornhuetter Ferguson
    (2023-01-13) ANDI JATI SADEWA; Achmad Zanbar Soleh; Hasna Afifah Rusyda
    Asuransi kesehatan sosial merupakan asuransi kesehatan yang dikelola oleh BUMN yang muncul sebagai respon permintaan masyarakat, dengan melibatkan tiga pihak yakni masyarakat sebagai tertanggung, faskes, dan BPJS sebagai penanggung. Masyarakat dapat melakukan klaim ke faskes tanpa membayar biaya, selanjutnya faskes melaporkan penagihan terhadap pembayaran biaya perawatan ke BPJS yang selanjutnya akan dibayarkan setelah laporan diproses. Hal tersebut menunjukkan terjadi penundaan dalam pembayaran klaim sehingga BPJS perlu menyiapkan cadangan klaim untuk menutup pembayaran klaim di masa yang akan datang. Pada penelitian ini cadangan klaim diestimasi dengan menggunakan weighted average dalam perhitungan development factor pada metode chain ladder dan menggabungkan informasi yang terdapat pada earned premium ke dalam perhitungan metode bornhuetter ferguson. Berdasarkan hasil perhitungan cadangan klaim untuk periode pengamatan September – Desember Tahun 2021, BPJS perlu menyiapkan dana cadangan klaim pada Januari 2022 sebesar Rp 5.814.979.251 untuk metode chain ladder dan untuk metode bornhuetter ferguson BPJS perlu menyiapkan dana cadangan klaim pada Januari 2022 sebesar Rp 9.504.417.928.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Premi Kotor Rawat Gigi Asuransi Kesehatan Kumpulan Menggunakan Distribusi Agregat Poisson-Gamma
    (2023-02-24) TISSA RAHMA INAYAH; Lienda Noviyanti; Hasna Afifah Rusyda
    Beberapa perusahaan mendaftarkan asuransi kesehatan untuk pekerjanya untuk melindungi dari beban keuangan ketika membayar biaya kesehatan. Asuransi kesehatan yang dipakai untuk perusahaan berjenis kumpulan, dimana bertujuan untuk melindungi sekelompok tertentu di bawah satu polis asuransi. Ketika memilih produk asuransi dengan detail manfaat yang diinginkan, perusahaan memiliki beberapa kendala, yaitu keadaan pasar asuransi dimana memiliki manfaat identik dengan harga premi yang berbeda-beda sehingga menentukan produk yang tepat menjadi lebih sulit serta informasi yang tidak lengkap mengenai kontrak. Broker asuransi adalah solusi dari kedua kendala tersebut, dimana broker berperan sebagai perantara antara kedua pihak. Sampai dengan saat ini di Indonesia, broker tidak memiliki standar dalam menghitung premi, sedangkan broker dapat meningkatkan pelayanannya dengan melakukan estimasi premi. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi premi kotor untuk manfaat gigi dalam bentuk interval dengan menggunakan konsep sickness insurance dengan pendekatan distribusi agregat Poisson-Gamma. Karena terdapat informasi yang tidak lengkap terkait frekuensi dan severitas, maka data akan disimulasikan mengikuti distribusi Poisson untuk frekuensi klaim dan distribusi Gamma untuk severitas klaim. Kedua komponen ini dimodelkan terpisah yang kemudian membentuk distribusi agregat. Berdasarkan hasil analisis, estimasi selang premi kotor dimana dalam satu polis terdapat 500 peserta pria, 400 peserta perempuan, dan 100 peserta anak-anak untuk produk untuk perusahaan PT X memiliki rentang Rp506.943.570 sampai dengan Rp698.652.425.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Risiko pada Klaim Asuransi Jiwa Menggunakan Expected Shortfall dengan Metode Generalized Extreme Value
    (2023-02-23) NURMALA HANDAYANI; Hasna Afifah Rusyda; Lienda Noviyanti
    PT Asuransi Jiwa XYZ merupakan salah satu perusahaan asuransi yang berfokus pada produk asuransi jiwa di Indonesia. Dalam usaha mengendalikan risiko dan terhindar dari kerugian akibat risiko asuransi, perlu dilakukan estimasi terhadap risiko asuransi. Salah satu metode dalam mengestimasi risiko adalah Extreme Value Theory (EVT), yaitu metode yang mengestimasi risiko akibat nilai klaim ekstrim. Metode EVT digunakan untuk mengestimasi risiko asuransi PT Asuransi Jiwa XYZ pada penelitian ini karena data total klaim produk asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa XYZ menunjukkan adanya bentuk heavy-tailed. Pada penelitian ini, digunakan data total klaim yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa XYZ per minggu untuk periode Januari 2020 hingga Juni 2022. Identifikasi nilai ekstrim pada data dilakukan dengan pendekatan Block Maxima (BM) denganblok kuartal. Setelah dilakukan uji kesesuaian distribusi, parameter distribusi Generalized Extreme Value (GEV) diestimasi menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Selanjutnya, estimasi risiko dihitung menggunakan metode Expected Shortfall (ES) berdasarkan distribusi GEV. Tahapan terakhir pada penelitian ini adalah backtesting dengan PoF Test untuk memguji keakuratan hasil estimasi dan didapat estimasi risiko total klaim akibat nilai klaim ekstrim dalam satu minggu dengan pendekatan BM blok kuartal adalah sebesar Rp16.939.167.560,00 dengan batas toleransi risiko 5%.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Estimasi Value at Risk Rate of Return Saham Berdasarkan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH)
    (2022-05-13) NABILLA FADIA PARAMITHA; Resa Septiani Pontoh; Hasna Afifah Rusyda
    Berinvestasi pada saham merupakan investasi yang populer dikalangan investor. Berinvestasi pada saham tentunya mengharapkan return maksimum dan risiko minimum, sehingga diperlukan pengelolaan return dan risiko yang baik agar mendapatkan return optimal dengan risiko yang rendah. Metode Value at Risk (VaR) digunakan dalam mengestimasi risiko portofolio saham di periode yang akan datang. Return saham yang berfluktuasi tidak konstan sepanjang periode waktu mengakibatkan adanya time-varying volatility dan bersifat heteroskedastis sehingga digunakan pemodelan dan peramalan volatilitas return saham periode mendatang dengan model GARCH. Penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi VaR portofolio periode mendatang yang terdiri dari saham unggulan Dapen Telkom menggunakan data harga penutupan saham harian periode April 2021 hingga Oktober 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan model terbaik yaitu GARCH(0,1) untuk saham BBCA, GARCH(1,1) untuk saham UNVR, GARCH(0,1) untuk saham BMRI, GARCH(0,1) untuk saham BBRI, GARCH(0,1) untuk saham TLKM, dan GARCH(1,0) untuk saham ASII dengan nilai VaR portofolio dengan bobot 50.6711% saham BBCA, 39.1766% saham TLKM, dan 10.1524% saham BMRI pada tingkat kepercayaan 95% adalah 2.11915% dengan expected return sebesar 0.1344%.
  • No Thumbnail Available
    Item
    KREDIBILITAS OPTIMAL LOSS RESERVE BENKTANDER PADA PRODUK ASURANSI KESEHATAN
    (2022-01-20) CHELSEA CAROLINE; Hasna Afifah Rusyda; Achmad Zanbar Soleh
    Produk asuransi kesehatan secara khusus menjamin biaya dan layanan kesehatan ketika terjadi risiko sakit baik karena kecelakaan ataupun non kecelakaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan tiga pihak yaitu insured, insurer, dan faskes. Insured yang melakukan klaim dilayani faskes. Selanjutnya faskes mengajukan tagihan besar biaya layanan kesehatan kepada insurer yang akan dibayarkan setelah melalui beberapa proses seperti verifikasi, investigasi, dan validasi. Fenomena ini menunjukan adanya jeda waktu antara periode pelayanan klaim dan periode pembayaran klaim. Sehingga insurer perlu mengestimasi besar klaim yang wajar untuk setiap periode (loss reserve). Penelitian ini mengestimasi loss reserve IBNR metode Benktander menggunakan optimal credibility mixture pada setiap bulan pelayanan berdasarkan metode Chain Ladder dan Bornhuetter-Ferguson. Metode ini memanfaatkan data historis besar klaim dan earned premium dalam proses estimasi loss reserve. Selanjutnya faktor kredibilitas optimal didapat dengan meminimumkan MSE dan varians. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh loss reserve Bornhuetter-Ferguson lebih besar dari pengaruh loss reserve Chain Ladder dalam menentukan besar klaim yang wajar.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Optimisasi Saldo Kas Harian Perbankan Menggunakan Model Stokastik Miller-Orr Pendekatan Distribusi Weibull Dua Parameter
    (2023-02-23) ALIF ANINDYANARI PUTRI PRIYAMBUDI; Hasna Afifah Rusyda; Achmad Zanbar Soleh
    Kas pada perbankan merupakan alat pembayaran paling likuid yang harus dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Arus kas harian yang bersifat fluktuatif berpotensi mengganggu profitabilitas dan menimbulkan risiko likuiditas. Untuk itu perlu dilakukan manajemen kas untuk menjaga posisi likuiditas bank dengan penentuan saldo kas optimal. Saldo kas optimal diperoleh dengan meminimumkan total biaya yang terdiri atas ordering cost dan holding cost, mempertimbangkan arus kas fluktuatif yang dapat digambarkan sebagai model stokastik dan pola data saldo kas historis. Pada penelitian ini, model stokastik yang digunakan adalah model Miller-Orr dengan pendekatan distribusi Weibull dua parameter. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan besar saldo kas optimal untuk KK Bank ABC adalah sebesar Rp50.050.001 dengan batas atas Rp130.150.003 dan batas bawah Rp10.000.000.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE ARBITRAGE PRICING THEORY DAN MULTI INDEX MODEL PADA SAHAM INDEKS SRI-KEHATI
    (2023-05-05) HABIBI ARDANI LINGGA; Hasna Afifah Rusyda; Lienda Noviyanti
    Investasi hijau merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan pertum- buhan ekonomi hijau dengan berinvestasi pada instrumen investasi dengan perus- ahaan yang mengendepankan prinsip Enviroment, Social, dan Governance (ESG) sa- lah satunya indeks SRI-KEHATI sehingga menjadi menarik untuk dijadikan inves- tasi. Meskipun menarik, terdapat risiko yang perlu diperhatikan sebelum berinvestasi baik keadaan makro ekonomi maupun global. Pada penelitian ini akan dibentuk por- tofolio optimal dengan terlebih dahulu dibentuk portofolio efisien menggunakan metode Arbitrage Pricing Theory (APT), metode ini merupakan metode yang mengestimasikan return di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan lebih dari satu faktor. Dengan menggunakan metode APT dapat diperoleh saham-saham efisien yang berjumlah delapan diantaranya BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, KLBF, SI- DO, UNTR, dan WIKA. Dari saham-saham efisien tersebut, selanjutnya akan dil- akukan optimalisasi portofolio dengan menggunakan metode Multi Index Model (MIM). Melalui metode ini diperoleh tiga saham yang optimal, yaitu SIDO, BBCA, dan BBNI. Selain itu, akan dibentuk portofolio kombinasi dengan menambahkan De- posito OCBC NISP sebagai aset bebas risiko.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN METODE MEAN-SEMIVARIANCE
    (2022-10-13) ARDIAN RAFIF YUDHISTIRA; Anna Chadidjah; Hasna Afifah Rusyda
    Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang popular, pada tahun 2021 jumlah investor saham sudah bertambah 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Sektor teknologi pada Bursa Efek Indonesia yang baru ditambahkan pada awal tahun 2021 menjadi sektor yang menarik untuk dijadikan investasi. Pada penelitian ini akan dibentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode Mean-Semivariance yang cocok digunakan dalam menentukan bobot yang optimal dalam portofolio saham pada sektor teknologi. Metode Mean-Semivariance merupakan metode pembentukan portofolio optimal yang menggunakan semivariance dan bukan varian dalam perhitungannya. Pembobotan yang diperoleh dari metode Mean-Semivariance adalah sebagai berikut: 17,3570% untuk LUCK, 31,9586% untuk MCAS, dan 50,6845% untuk MTDL. Selain itu, akan dibentuk portofolio kombinasi dengan risk free asset Deposito Digibank dengan bobot 20,8629%, 13,7358% untuk LUCK, 25,2911% untuk MCAS, dan 40,1102% untuk MTDL.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL PADA CRYPTOCURRENCY DENGAN METODE MINIMAX SESUAI DENGAN PROFIL RISIKO INVESTOR
    (2022-08-05) JONAS YOBEL PRINGADI; Hasna Afifah Rusyda; Lienda Noviyanti
    Perusahaan Bank Mandiri Taspen melakukan investasi pada produk-produk investasi konvensional seperti SBN, money market dan bilateral loan untuk memperoleh keuntungan. Tren investasi yang berkembang menyebabkan munculnya beberapa instrumen investasi yang menarik untuk dipertimbangkan salah satunya adalah cryptocurrency. Pada penelitian ini akan dibentuk portofolio optimal dengan menggunakan metode Minimax yang cocok digunakan dalammenentukan bobot yang optimal dalam portofolio cryptocurrency. Metode Minimax merupakan metode pembentukan portofolio optimal dengan return minimum sebagai ukuran risiko. Pembobotan yang diperoleh dari metode Minimax adalah sebagai berikut: 14,09% untuk Bitcoin, 5,6% untuk Binance, 4,93% untuk Ethereum, 10,48% untuk XRP, 17,83% untuk Dogecoin, 13,09% untuk Cardano, 1,55% untuk Litecoin, 32,32% untuk Uniswap. Selain itu, akan dibentuk portofolio kombinasi yang disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor dengan obligasi sebagai instrumen investasi lainnya. Pembobotan untuk masing-masing instrumen investasi akan disesuaikan dengan risk aversion investor.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Penentuan Iuran Pensiun Cacat/Uzur Menggunakan Accrued Benefit Cost Method Mempertimbangkan Tingkat Suku Bunga Stokastik Ho Lee
    (2023-01-13) MARIA E. MELIANA ANGGAL; Hasna Afifah Rusyda; Gatot Riwi Setyanto
    Dana Pensiun Angkasa Pura I (DAPENRA) merupakan lembaga yang mengelola program pensiun manfaat pasti atau Accrued Benefit Cost Method (ABCM) bagi karyawan dan pensiunan PT. Angkasa Pura I (Persero). Metode ABCM yakni metode yang menentukan terlebih dahulu manfaat pensiun, sedangkan iuran yang dibayarkan peserta akan dihitung kemudian. Pada tahun 2017, pada DAPENRA terjadi perubahan kebijakan yaitu terdapat penambahan manfaat pensiun sebesar Rp 1.000.000 yang diberikan kepada peserta pensiun dimulai sejak bulan kedua apabila peserta berhenti bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perhitungan kembali iuran normal jenis pensiun cacat dengan memperhatikan perubahan kebijakan manfaat pensiun dan mempertimbangkan tingkat suku bunga stokastik yang akan dimodelkan dengan Ho Lee. Berdasarkan hasil perhitungan, peserta yang mulai melakukan pendanaan pensiun pada usia 26 tahun untuk jenis pensiun cacat akan membayarkan iuran pada saat berusia 32 tahun sebesar Rp 1.283.601,32 pertahun untuk mendapatkan manfaat sebesar Rp 24.509.804,26 per tahun yang akan diterima peserta dimulai dari pesertanya mengalami kecacatan sampai meninggal dunia.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PENENTUAN IURAN PESANGON BULANAN DENGAN PELUANG PERUSAHAAN MENGALAMI PAILIT
    (2022-07-27) GABRIELA ROSELIN LIDSA; Hasna Afifah Rusyda; Gatot Riwi Setyanto
    Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat terjadi apabila perusahaan mengalami kerugian, pailit, atau force majeur, pekerja mengundurkan diri, mangkir, memasuki usia pensiun dan meninggal dunia menurut UU No. 11 pasal 154A tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perusahaan wajib membayarkan uang pesangon dalam rangka menjamin kesejahteraan karyawan setelah karyawan terkena PHK. Akan tetapi pada realitanya, masih banyak perusahaan yang tidak memiliki kecukupan dana atau belum menyiapkan dana untuk membayar pesangon sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah saat melakukan PHK. Sementara itu, pandemi Covid-19 ini menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan pailit sehingga terpaksa melakukan PHK terhadap pegawai. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan data masa berdiri perusahaan yang mengalami pailit untuk mengestimasi peluang perusahaan akan mengalami pailit. Kemudian, akan digunakan pendekatan perhitungan premi bulanan yang akan mempertimbangan besar pesangon, peluang perusahaan mengalami pailit dan peluang karyawan masih akan bekerja sehingga akan didapatkan besar dana yang harus disisihkan setiap bulan oleh perusahaan agar kelak apabila terjadi PHK akibat perusahaan pailit, perusahaan mampu memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat membayar uang penghargaan masa kerja kepada pegawai apabila pegawai memasuki usia pensiun. Berdasarkan hasil perhitungan, dengan tingkat suku bunga konstan sebesar 3,5%, tingkat kenaikan gaji konstan sebesar 5%, dan usia perusahaan yaitu 6 tahun, maka perusahaan harus menyisihkan Rp 55.182 setiap bulan untuk pegawai berusia 30 tahun dengan gaji awal sebesar Rp 9.000.000.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Penentuan Portofolio Optimal Dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model Dan Value At Risk Dengan Simulasi Monte Carlo
    (2022-10-04) WIDYA INDAH RAHAYU; Anna Chadidjah; Hasna Afifah Rusyda
    Suku bunga BI7DRR turun menjadi sinyal positif untuk harga saham. Investasi pada saham selain mendapakan return juga mendapatkan risiko. Untuk meminimumkan risiko dapat dilakukan dengan diversifikasi dengan membentuk portofolio. Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model keseimbangan yang menghubungan risiko sistematis dengan expected return. Objek penelitian ini adalah saham Indeks LQ-45 periode 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan portofolio optimal yang dibentuk dari 43 sampel dipilih 9 saham. Dengan membuat portofolio optimal yang terdiri dari aset berisiko dan bebas risiko menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari ADRO (18,58%), AKRA (6.14%), ERAA (10.01%), ITMG (9.40%), JPFA (6.59%), KLBF (5.24%), MDKA (7.37%), TBIG (24.93%), TOWR (3.57%), dan SR014 (7.849%). Portofolio optimal yang dibentuk menghasilkan expected return portofolio sebesar 0,1765% dan rikonya 1,42%. Untuk menghitung kerugian maksimum digunakan metode Value at Risk melalui metode simulasi Monte Carlo untuk perhitungan VaR yang lebih akurat. VaR untuk portofolio optimal sebesar -1,567,161. Sehingga, jika investor melakukan investasi sebesar Rp100.000.000, maka dengan keyakinan 95% kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi Rp 1.567.161 dalam waktu satu hari setelah tanggal 30 Desember 2021.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Penggunaan Metode High Order Fuzzy Time Series Lee dalam Peramalan Curah Hujan di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus BMKG Stasiun Klimatologi Padang Pariaman)
    (2021-04-13) RANDA FEBRIALDI; Toni Toharudin; Hasna Afifah Rusyda
    Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten penghasil beras atau padi di Sumatera Barat. Salah satu komponen lingkungan yang berpengaruh terhadap budidaya tanaman padi adalah iklim/cuaca. Unsur iklim yang berperan penting adalah curah hujan karena fluktuasinya tinggi dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap produksi tanaman. Peningkatan curah hujan dapat menyebabkan banjir dan penurunan curah hujan dapat menimbulkan kekeringan. Oleh karena itu, setiap bulan BMKG melakukan peramalan curah hujan. Akan tetapi, hasil peramalan yang didapatkan kurang akurat dengan nilai MAPE sebesar 25.84% sehingga dibutuhkan metode lain yang memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode High Order Fuzzy Time Series Lee. Kelebihan dari metode ini adalah tidak membutuhkan asumsi-asumsi seperti metode peramalan lain dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah nilai ramalan curah hujan di Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Februari hingga April 2021 sebesar 416.431 mm, 735 mm, dan 423 mm dengan nilai MAPE sebesar 11.94%. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan oleh BMKG Padang Pariaman sebagai salah satu metode alternatif dalam meramalkan curah hujan kedepannya.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERAMALAN BESAR KLAIM ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN MENGGUNAKAN KREDIBILITAS SHRINKAGE
    (2023-02-21) RATU ALIVYA SYAHRAZARD ANEES; Hasna Afifah Rusyda; Achmad Zanbar Soleh
    Asuransi kesehatan kumpulan merupakan produk asuransi kesehatan yang memberikan perlindungan kesehatan kepada kumpulan individu dalam suatu kelompok apabila mengalami sakit ataupun kecelakaan. Sebagai tempat pengalihan risiko, perusahaan asuransi perlu mempersiapkan besar klaim yang akan terjadi pada periode berikutnya, salah satunya dengan melakukan peramalan besar klaim. Penelitian ini menggunakan teori kredibilitas untuk mengatasi risiko yang terjadi pada besar klaim dengan melihat kontribusi data pengalaman dan data pengamatan. Data besar klaim dibedakan menjadi dua kelompok yaitu manfaat rawat inap dan manfaat rawat jalan. Perbedaan karakteristik klaim, mengakibatkan adanya keheterogenan risiko. Kredibilitas Shrinkage menggunakan pendekatan deret waktu ARIMA (1,1,1) untuk mengestimasi parameter data pengalaman dan data pengamatan. Hasil peramalan besar klaim Bulan Agustus minggu pertama untuk manfaat rawat inap adalah sebesar Rp31.915.576 dengan persentase ukuran kesalahan MAPE sebesar 0,12% dan manfaat rawat jalan adalah sebesar Rp12.921.374 dengan persentase ukuran kesalahan MAPE sebesar 0,27%.
  • No Thumbnail Available
    Item
    PERAMALAN CURAH HUJAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUNGSI TRANSFER
    (2021-04-13) RADEN FEBI LUTHFIANI FARIDAH; Hasna Afifah Rusyda; I Gede Nyoman Mindra Jaya
    Indonesia berada di antara dua benua besar dan dua samudra besar yang menyebabkan cuaca dan iklim di Indonesia sangat dinamis dan kompleks. Kondisi cuaca dan iklim yang tidak normal di Indonesia juga sering terjadi dikarenakan berbagai fenomena iklim global di antaranya El Niño Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Fenomena ENSO dapat dideteksi dengan melihat nilai indeks Osilasi Selatan atau Southern Oscillation Index (SOI), sedangkan fenomena IOD dapat dideteksi dengan melihat nilai Dipole Mode Index (DMI). Permasalahan perubahan iklim semakin sering terjadi dan sulit diprediksi sehingga menyebabkan kerugian terutama di sektor pangan. Kabupaten Indramayu merupakan daerah sentra pangan utama nasional sehingga produksi pangan di daerah tersebut sangat dibutuhkan khususnya untuk masyarakat daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, peramalan curah hujan di Kabupaten Indramayu sangat dibutuhkan untuk menentukan kapan terjadinya cuaca ekstrem sehingga pemerintah maupun Dinas Pertanian setempat dapat mengetahui langkah yang harus diambil untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan. Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fungsi transfer single input karena variabel yang berpengaruh untuk curah hujan di Kabupaten Indramayu pada penelitian ini hanya variabel DMI. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh data peramalan curah hujan bulanan di Kabupaten Indaramayu dengan nilai R^2 sebesar 0,9061 atau 90,61%.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perhitungan Iuran Pensiun Dini Mempertimbangkan Ekspektasi Pangkat Terakhir
    (2023-01-13) ANNISA ASYA ASMARANI; Hasna Afifah Rusyda; Gatot Riwi Setyanto
    PT. TASPEN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi tabungan hari tua dan program pendanaan pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Program pendanaan pensiun yang dilaksanakan menggunakan metode manfaat pasti dimana manfaat akan ditentukan terlebih dahulu. Besar manfaat pensiun sangat bergantung pada besar gaji pokok terakhir dan besar gaji pokok terakhir sangat bergantung pada kepangkatan yang dimiliki peserta. Namun, gaji pokok terakhir sebagai dasar menghitung besar manfaat yang akan digunakan dalam menghitung iuran normal selama ini belum mempertimbangkan ekspektasi kepangkatan di masa mendatang. Oleh karena itu, perhitungan iuran normal dalam penelitian ini akan mempertimbangkan ekspektasi pangkat terakhir dalam menghitung manfaat pensiun dimana peluang kenaikan pangkat dapat dihitung menggunakan matriks peluang transisi. Akibat dari perubahan asumsi tersebut didapatkan supplemental liability cost yang mengakibatkan adanya iuran baru. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan besar total iuran baru yang harus dibayarkan oleh peserta saat berusia 34 tahun adalah Rp 3.794.678,64 per tahun.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perhitungan Iuran Pensiun Janda/Duda PNS Berdasarkan Pendekatan Hukum Mortalitas Makeham
    (2022-05-18) DITHA KHAIRANA; Hasna Afifah Rusyda; Gatot Riwi Setyanto
    Pemerintah melalui PT. TASPEN menyelenggarakan Asuransi Sosial PNS dengan melaksanakan Pendanaan Pensiun dan Tabungan Hari Tua. Program pendanaan pensiun dilakukan menggunakan prinsip manfaat pasti dimana besar manfaat pensiun ditetapkan terlebih dahulu. Selama ini, pemerintah sering melakukan penyesuaian besar manfaat yang didapatkan oleh para pensiunan, namun besaran iuran yang dibayarkan masih belum memperhitungkan kenaikan manfaat tersebut. Oleh karena itu, perhitungan iuran dalam penelitian ini akan memperhitungkan kenaikan manfaat pensiun dengan pendekatan hukum mortalitas Makeham. Akibat dari hal tersebut didapatkan supplemental cost, yang mengakibatkan adanya iuran baru yang sesuai. Berdasarkan perhitungan didapatkan besar iuran baru yang harus dibayarkan oleh PNS saat berusia 37 tahun adalah Rp 1.545.635 per tahun.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Probabilitas Kebangkrutan Obligasi Korporasi dengan Suku Bunga Vasicek Model KMV Merton
    (2023-04-14) NABYLA AUDYNA; Hasna Afifah Rusyda; Lienda Noviyanti
    Obligasi merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit untuk investor, penerbit akan membayarkan imbal hasil berupa kupon secara berkala serta nilai pokok pada saat obligasi jatuh tempo. Selain mendapatkan keuntungan, berinvestasi melalui obligasi dapat memberikan tingkat potensi risiko kredit karena dipengaruhi fluktuasi tingkat suku bunga. Dalam mengantisipasi risiko kredit dilakukan analisis suku bunga dengan model Vasicek dan estimasi probabilitas kebangkrutan menggunakan model KMV Merton. Penelitian ini melaksanakan studi kasus pada salah satu obligasi yang diterbitkan Bank X. Hasil estimasi probabilitas kebangkrutan dengan pemodelan suku bunga Vasicek memberikan nilai yang sangat kecil mendekati 0 sehingga peluang untuk Bank X gagal bayar atau bangkrut sangatlah kecil. Oleh karena itu, Bank X dapat dinyatakan memiliki kinerja perusahaan yang sangat baik dengan keadaan modal dan kekayaan yang cukup.